Una visión actual de la teoría moderna del portafolio.
DOI:
https://doi.org/10.33304/revinv.v05n1-2015003Palabras clave:
Diversificación, Frontera eficiente, Rentabilidad, Riesgo, Cartera óptimaResumen
La teoría de la selección de carteras fue establecida por Harry Markowitz en la redacción de su disertación doctoral en estadística en 1952. Este enfoque innovador sentó las bases de la teoría moderna de la selección de cartera y se basa en la suposición de que los inversores buscan el rendimiento máximo esperado para un nivel de riesgo dado, y un riesgo mínimo para un nivel de rendimiento esperado. Este artículo presentará una visión actual de la teoría moderna de la cartera, a través de una visión de la literatura que construirá un marco, que proporcionará algunas definiciones importantes para la adquisición de una cartera de inversión óptima.Descargas
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